Основные спец семинары кафедры:

Спец семинар «Теория риска и смежные вопросы»

Руководители:
д.ф.-м.н. проф. В.Е. Бенинг, д.ф.-м.н. проф. В.Ю. Королев

На семинаре рассматриваются избранные вопросы теории риска, в частности, такие понятия как функция полезности, процессы риска, процессы Кокса, вероятности разорения в классических задачах, статистические оценки вероятностей разорения, асимптотические свойства одномерных распределений процессов Кокса, задачи оптимального распределения ресурсов.

Спец семинар «Парадоксы в теории вероятностей»

Руководитель: д.ф.-м.н. проф. В.В. Ульянов

Занятия проводятся по книге Секей «Парадоксы теории вероятностей и математической статистики». Рассматриваются классические вопросы теории вероятностей и математической статистики такие, как центральная предельная теорема, закон больших чисел, закон повторного логарифма и т.п. При невыполнении условий регулярности строятся контрпримеры.

Спец семинар «Математические модели финансовых инструментов»

Руководители:
д.ф.-м.н. проф. В.Г. Ушаков,
к.ф.-м.н. А.С. Дойников,
к.ф.-м.н. с.н.с. Л.В. Назаров

На семинаре рассматриваются проблемы моделирования деятельности финансовых рынков. Основным инструментом служит хорошо развитая теория временных рядов. Рассматриваются так же вопросы, связанные с хеджированием и оптимальными опционами.

Спец семинар «Компьютерная безопасность»

Руководитель: д.ф.-м.н. проф. А.А. Грушо

Основное научное направление семинара - проблема защиты компьютеров от внешних вторжений. Основная методика основана на применении вероятностных построений в дискретной математике.

Спец семинар «Многомерный статистический анализ»

Руководитель: к.ф.-м.н. с.н.с. М.В. Уфимцев

На семинаре рассматривается многомерное нормальное распределение и связанные с ним вопросы, такие как оценивание ковариационных матриц, задачи проверки гипотез о параметрах нормального распределения, метод наименьших квадратов, регрессионный и дисперсионный анализы.

Также для студентов кафедры читаются курсы по асимптотическим распределениям экстремальных значений стационарных последовательностей (рассматриваются аналоги известных теорем для обычных экстремальных порядковых статистик для случая стационарных последовательностей, приводятся представления возможных предельных законов), аналитическим методам теории массового обслуживания (изучаются предельные теоремы в процессах массового обслуживания, теории очередей), математическим моделям финансовой инженерии.